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[主观题]

斯某股目前的售价为35美元。1年后到期的看涨期权行权价为50美元。无风险利率为7%，连续复利计算，股票回报的标准差无限大。看涨期权的价格是多少？

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发布时间：2022-04-27

更多“斯某股目前的售价为35美元。1年后到期的看涨期权行权价为50美元。无风险利率为7%，连续复利计算，股票回报的标准差无限大。看涨期权的价格是多少？”相关的问题

第1题

看涨期权的行权价为80美元，6个月内到期。目前的股票价格是84美元，无风险利率为每年5%，连续复利计算。如果股票的标准差为0，看涨期权的价格为多少？

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第2题

一个投资者持有领子期权，是指他买入资产，买入价外看跌期权，同时卖出价外的看涨期权。两个期权

的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权，期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元，以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷，每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用？

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第3题

某股票的当前价格为50美元，已知在2个月后股票价格将变为53美元或者48美元。无风险利率为每年10％（

某股票的当前价格为50美元，已知在2个月后股票价格将变为53美元或者48美元。无风险利率为每年10％(连续复利)。执行价格为49美元，2个月期的欧式看涨期权的价格为多少？在讨论中采用无套利机会方法。

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第4题

股票的当前价格为40美元，已知在1个月后股票的价格将可能变为42美元或者38美元，无风险利率为8%（连续复利)，执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权价值是（)美元

A.1.59

B.1.48

C.1.69

D.1.87

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第5题

Frostbite Thermalwear公司发行了一期1年后到期，面值为25000美元的零息债券。公司资产的市值为27200美元。该公司的年资产回报标准差为53%，年无风险利率为5%，连续复利计算。基于布莱克-斯科尔斯模型，公司权益及负债的市值为多少？连续复利计算条件下，公司的债务成本为多少？

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第6题

股票的当前价格为100美元，在今后每6个月，股票价格可能会上涨或者下跌10%，无风险利率为每年8%连续复利，执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价格是（)美元

A.9.68

B.9.66

C.9.64

D.9.61

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第7题

某股票的当前价格为50美元，在今后6个月的每3个月时间内股票价格都可能上涨6%、下跌5%，无风险利率为每年5%(连续复利)。执行价格为51美元、6个月期限的欧式看涨期权的价值是()美元

A.1.625

B.1.635

C.1.645

D.1.655

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第8题

股票的当前价格为40美元，已知在1个月后这只股票的价格将变为42美元或38美元。无风险利率为每年8％（

股票的当前价格为40美元，已知在1个月后这只股票的价格将变为42美元或38美元。无风险利率为每年8％(连续复利)。执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权的价格为多少？

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第9题

计算以下无股息股票欧式看涨期权的价格，其中股票价格为52美元、执行价格为50美元、无风险利率为每

年12％、波动率为每年30％、到期期限为3个月。

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第10题

某股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元。无风险利率为每年1

0％(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少？

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第11题

已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：()

A.0.24美元

B. 0.25美元

C. 0.26美元

D. 0.27美元

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