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（请给出正确答案）
A.具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
B.具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率
C.具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险
D.具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
答案
更多“对于经典的资本资产定价模型所得出的一系列结论中，下列说法不正确的是（）。”相关的问题
第1题
下列选项中，（)揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
A.欧式期权定价模型
B.投资组合原理
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
第3题
A.投资者应要求得到系统性和非系统性风险报酬
B.投资者不应要求得到系统性风险报酬
C.投资者只应要求得到非系统性风险报酬
D.投资者只应要求得到系统性风险报酬
第4题
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
第9题
A.A公司股票的a系数为49%，当前价值被低估
B.A公司股票的系统性风险低于市场组合的系统性风险
C.A公司股票的0系数为0，当前处于均衡状态
D.A公司股票的0系数为4%，当前价值核高估
第10题
A.单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价
B.风险溢价的大小取决于β值的大小
C.β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高
D.β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
第11题
A.资本市场是完全有效的
B.投资者是理性的
C.投资者是风险偏好者
D.非系统性风险是无法规避的
E.系统性风险不影响股票的价格
F.投资者都具有风险厌恶的特征
