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[单选题]

()是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。

A.违约概率

B. 不良率

C. 违约损失率

D. 违约风险暴露

答案
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更多“()是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。”相关的问题

第1题

下列有关预期损失说法正确的是()。

A.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率

B.预期损失=借款人的违约概率+违约风险暴露

C.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率+违约风险暴露

D.预期损失=借款人的违约概率m违约损失率/违约风险暴露

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第2题

在操作实践中,商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为()。

A.预期损失率=违约概率×违约损失率

B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露

D.以上公式均不对

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第3题

在IRB初级法中,下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。()

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

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第4题

《商业银行资本管理办法》规定:已违约风险暴露的风险加权资产计量基于违约损失率、预期损失率和违约风险暴露。()
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第5题

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()

A.违约概率(PD)

B.违约损失率(LGD)

C.违约风险暴露(EAD)

D.期限(M)

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第6题

巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量()并据此计算信用风险监管资本。

A.坏账损失

B.资产负债率

C.违约概率

D.违约风险暴露

E.违约损失率

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第7题

违约概率指合约当事人在未来一定时期内发生违约的可能性()
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第8题

建设银行划分客户信用等级的核心指标是()。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约成本

D.违约损失

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第9题

下面有关违约概率的说法错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率时,参考数据样本至少覆盖5年期限,同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

D.在违约概率估计过程中,参考数据样本覆盖期限趣长越好

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第10题

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测()等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约原因

E.期限

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第11题

净额结算的缓释作用只要表现为()。

A.降低违约概率

B.降低违约风险预期

C.降低违约风险暴露

D.提高违约概率

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