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题目内容
（请给出正确答案）
A.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
B.SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
C.CML是SML的特例
D.两者都表示有效组合的收益与风险关系
答案
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第1题
A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系
B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
C.SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
D.SML是CML的推广
第2题
下列关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)正确的是()。
A．CML经过代表市场组合的点，而SML不是
B．CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系，而SML不是
C．CML和SML都运用β衡量非系统性风险
D．非均衡点位于CML以上空间，位于SML以下空间
第3题
A.CML描述效率集合的资产
B.SML认为资产的总风险越大，预期报酬率越高
C.CML认为资产的总风险越大，预期报酬率越高
D.SML描述任一个别资产报酬率与系统性风险之间的关系
第7题
A.证券市场线的余率表示了系统风险程度
B.反映了每单位整体风险的超额收益
C.测量证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
D.证券市场线是资本市场线的特例
E.其斜率是β系数
第10题
B、SML ((Ri ) Rf + beta * [ E (Rm)-rfRf为无风险利率,E(Rm)为预期市场收益率,beta为该证券贝塔系数。)
C、有效的边界划分了非系统风险的预期收益。
D、SML根据系统风险绘制期望收益图。
第11题
A、表明多元化的投资组合对市场风险的影响
B、代表了构成组合的所有投资期望收益的加权平均
C、提供了一个评估不同股票或投资组合优点的标准
D、表明一个投资组合中两个股票收益一致变动的程度
