假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述，工业生产的风险溢价为6%，利率风险溢价为2%，消费者信心风险溢价为4%，使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。若无风险利率为6%,该股票的期望收益率为()。

A.15%

B.6%

C.16%

D.20%

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发布时间：2023-05-26

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第1题

假定市场可以用下面的三种系统风险及相应的风险溢价进行描述：特定股票的收益率可以用下

假定市场可以用下面的三种系统风险及相应的风险溢价进行描述：

特定股票的收益率可以用下面的方程来确定：r=15％+1-0J+0．5R+0．75C+e。使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。国库券利率为6％，该股票价格是低估还是高估了？解释原因。

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第2题

假定市场可以用国内生产总值（G)、利率（R)、消费者信心（C)三种因素及相对应的风险溢价进行描述，已知国内生产总值的风险溢价、利率的风险溢价、消费者信心的风险溢价分别为6%,2%和4%,假定无风险利率为6%,某股票的收益率可以由以下方程确定r=20%＋1.0G＋0.5R＋0.75C＋e那么该股票的均衡收益率为__,股票价格被______。（)。

A.25%;高估

B.25%;低估

C.16%;高估

D.16%;低估

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第3题

假定市场可以用以下三种系统性风险以及溢价来描述：某一特定股票的收益率可以由以下方程来确定：

假定市场可以用以下三种系统性风险以及溢价来描述：

某一特定股票的收益率可以由以下方程来确定：r=15%+1.0I+0.5R+0.75C+e。利用套利定价理论计算股票的均衡收益。国库券利率为6%。该股票的价格被高估还是低估？请解释。

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第4题

湘水公司某资产的现金流量因受市场行情波动影响较大，采用期望现金流量法计算公允价值。2020年12月31日，湘水公司预计未来一年内的现金流量情况如下：可能的现金流量为520万元、800万元、1400万元相应的概率分别为20%、60%、20%。假定适用的1年期无风险利率为6%，具有相同风险状况的资产的系统性风险溢价为2%。假定不考虑其他因素，该资产在2020年12月31日的公允价值是()万元。

A.785.19

B.800

C.848

D.864

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第5题

某证券的市场价格为50美元，期望收益率为14％。无风险利率为6％，市场风险溢价为8．5％。如果该证券与市

场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格是多少？假定该股票预期会永远支付固定红利。

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第6题

某证券的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场

资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为元。(假定该股票预期会永远支付固定红利) ()