题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:()
A.在RM和Rf之间;
B.无风险利率Rf ;
C.(RM-Rf) ;
D.市场预期收益率RM
答案
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A.在RM和Rf之间;
B.无风险利率Rf ;
C.(RM-Rf) ;
D.市场预期收益率RM
第3题
A.该股票是公平定价
B.该股票被高估
C.该股票的阿尔法值为1.25%
D.该股票的阿尔法值为-1.25%
第4题
A.16%
B.14%
C.12%
D.15%
第5题
(1)市场资产组合的预期收益率是多少?
(2)假定投资者正在考虑买入一只股票,价格为40元,该股票预计来年派发红利3元,投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5,该股票的价格是高估还是低估了?
第6题
A、资本市场线描绘了预期收益与总风险之间的关系。
B、SML ((Ri ) Rf + beta * [ E (Rm)-rfRf为无风险利率,E(Rm)为预期市场收益率,beta为该证券贝塔系数。)
C、有效的边界划分了非系统风险的预期收益。
D、SML根据系统风险绘制期望收益图。
第7题
A.XYZ被高估。
B.XYZ价格合理。
C.XYZ的阿尔法值为一0.25%。
D.XYZ的阿尔法值为0.25%。
第8题
A.XYZ被高估
B.XYZ被低估
C.XYZ被公平定价
D.以上都不正确