题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5,阿尔法值为3%,平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度,你认为市场资产组合的收益率会是____。
A.16%
B.14%
C.12%
D.15%
答案
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A.16%
B.14%
C.12%
D.15%
第1题
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
第2题
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
第3题
如果X与Y都是充分分散化的资产组合,其期望收益率与贝塔值如表7-5所示,无风险利率为8%,则资产组合X与资产组合Y()。
表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
A.都处于均衡状态
B.存在套利机会
C.都被低估
D.都是公平定价的
第6题
A.-1000美元
B.1000美元
C.0美元
D.2000 美元
第7题
A.7%
B.13.0%
C. 8.0%
D.9.2%
第8题
根据下面材料,回答下列题目:
××短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。假定一份资产组合,其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。
市场资产组合的期望收益率为()。
A.8%
B.10%
C.12%
D.14%