题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测()等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
答案
查看答案
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第1题
A.标准法,初级内部评级和高级内部评级
B.基本指标法,标准法,高级计量法
C.违约概率,违约损失,违约头寸
D.违约概率,违约损失,持有期限
第4题
下列属于《巴塞尔新资本协议》提出的处理信用风险的方法是()。A.标准法B.骆驼评级法##
下列属于《巴塞尔新资本协议》提出的处理信用风险的方法是()。
A.标准法
B.骆驼评级法
C.内部评级法
D.违约概率评级模型
第5题
A.把操作风险纳入资本监管
B.提出了监管部门监督检查和市场纪律性两方面要求
C.允许风险管理水平较高的银行使用自己的内部评级体系计算资本充足率
D.计算信用风险的标准法中,采用评级公司的评级结果确定风险权重
第7题
A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度的银行,可以采用内部模型法
第9题