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[单选题]

在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（)

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

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发布时间：2021-07-21

更多“在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。()”相关的问题

第1题

下列有关预期损失说法正确的是（)。

A.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率

B.预期损失=借款人的违约概率+违约风险暴露

C.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率+违约风险暴露

D.预期损失=借款人的违约概率m违约损失率/违约风险暴露

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第2题

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（)

A.违约概率(PD)

B.违约损失率(LGD)

C.违约风险暴露(EAD)

D.期限(M)

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第3题

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约原因

E.期限

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第4题

内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。（)

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第5题

验证开发数据集时，验证主体应评估违约债项样本是否有偏、是否包含违约情况相较多和已实现违约损失率相较高的年度数据、风险因素与评级或分池时所用风险因素是否有实质性差异、是否与违约概率所用违约定义保持一致。（)

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第6题

巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量（)并据此计算信用风险监管资本。

A.坏账损失

B.资产负债率

C.违约概率

D.违约风险暴露

E.违约损失率

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第7题

在信用风险的衡量中，预期损失（）

A．等于非预期损失

B．是难以量化的

C．等于违约概率、违约损失率和违约时的风险暴露的乘积

D．等于实际损失加上非预期损失

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第8题

KMV信用监控模型中，决定单个信用资产的信用风险的因素不包括()。

A.违约概率

B.违约相关性

C.违约损失

D.移动性风险

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第9题

根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0.03%中的较小值。（)

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第10题

巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（)。

A.标准法，初级内部评级和高级内部评级

B.基本指标法，标准法，高级计量法

C.违约概率，违约损失，违约头寸

D.违约概率，违约损失，持有期限

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