首页 > 大学本科> 经济学> 经济学类

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

X和Y公司的方差－协方差矩阵如下表： σ2 X Y X 0.005 0.0012

X和Y公司的方差-协方差矩阵如下表：

σ²	X	Y
X	0.005	0.0012
Y	0.0012	0.004

假设X和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。

(1)计算有效证券组合的最优权重(提示：在最优组合下，单位方差的均值最大)；

(2)计算证券组合的均值和标准差；

(3)计算相关系数。

答案

查看答案

发布时间：2021-07-20

更多“X和Y公司的方差－协方差矩阵如下表： σ2 X Y X 0.005 0.0012”相关的问题

第1题

X和Y公司的方差一协方差矩阵如下表所示: X Y X 0.0050 0.001

X和Y公司的方差一协方差矩阵如下表所示:

0.0050

0.0012

0.0040

假设x和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。试针对不同的投资比例计算证券组合的预期收益率和标准差。

点击查看答案

第2题

GE和GF公司在1982年至1987年期间的月平均收益率、方差和协方差资料如下表所列： E（r） σ

GE和GF公司在1982年至1987年期间的月平均收益率、方差和协方差资料如下表所列：

E（r）

σ²

σ₁₂

0.01

0.003

0.000

0.00

0.005

证券组合的最优权重为W₁=0.6、W₂=0.4，计算该证券组合的预期收益率和标准差。

点击查看答案

第3题

在马柯维茨看来，证券投资过程应分为四个阶段，分别是______。1.考虑各种可能的证券组合2.通过比较收益率和方差决定有效组合3.利用无差异曲线与有效边界的切点确定最优组合4.计算各种证券组合的收益率、方差、协方差

A.1、 2、3、4

B.2、1、3、4

C. 1、4、2、3

D.2、4、1、3

点击查看答案

第4题

某企业投资两个项目，其有关资料如下表所示：项目 A项目 B项目报酬率 12% 20%

某企业投资两个项目，其有关资料如下表所示：

项目A项目B项目报酬率12%20%标准差15%25%投资比例0.60.4

要求：

(1)计算投资于A和B的组合预期收益率。

(2)若A和B的协方差为0.01875：

①计算A和B的相关系数；

②计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数)；

③计算A和B的组合标准差(百分位保留四位小数)。

(3)如果A和B的相关系数是0.2，计算投资于A和B组合预期收益率和组合标准差。

(4)如果A和B的相关系数是1，计算投资于A和B的组合预期收益率和组合标准差。

点击查看答案

第5题

假设X证券的预期收益率为l0％，标准差为0．15；Y证券的预期收益率为16％，标准差为0．2；z证券的预期收益

率为18％，标准差为0．24；它们在证券组合中的比例分别为30％，20％，50％；x、Y之间的相关系数是0．5，x、z之间的相关系数是0．3，Y、z之间的相关系数是0．35，计算这个组合的预期收益率和标准差。

点击查看答案

第6题

科海公司持有X、Y、Z三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.9，在证券投资组合中所占比重分别为30%、

40%、30%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

(1)计算该证券组合的β系数。

(2)计算该证券组合的风险收益率。

(3)计算该证券组合的必要投资收益率。

点击查看答案

第7题

假设股票市场并不是单一的指数结构。为了建立一个涵盖450种证券的均值—方差有效投资组合，一只投资基金分析了

450只股票。它们需要计算______预期收益以及______收益的方差。

点击查看答案

第8题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

点击查看答案

第9题

（上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B

(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少？该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少？

点击查看答案