如果真实的模型是Yi=β1Xi+μi,但你却拟合了一带截距项的模型Yi=α0+α1Xi+vi,试评述这一设定误差的
第1题
如果真实的模型是Yi=β1Xi-μt,但你却拟合了一带截距项的模型
Yi=α0+α1Xi+vi
试评述这一设定误差的后果。
第2题
没有截距项的一元回归模型
Yi=β1Xi+μi
称之为过原点回归(regression through the origin)。试证明:
第3题
4 没有截距项的一元回归模型
Yi=β1Xi+μi
称之为过原点回归(regression through the origin)。试证明:
第4题
在满足基本假设条件下,对一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi,i=1,2,…,n,Yi服从()。
A.正态分布且均值为β0+β1Xi
B.F分布且均值为β0+β1Xi
C.t分布且均值为β0+β1Xi
D.正态分布且均值为0
第6题
在第三章习题11中,假设有人不同意原幂函数模型是正确设定的模型,而下面的线性形式是正确设定的模型:
Yi=β0+β1Ki+β2Li+μi
你将如何检验哪一个模型设定更正确?
第8题
在线性回归模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+μi中,如果X3i=2X1i+3X2i,则表明模型中存在()。
A.异方差
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
第9题
对下列模型: (a) Yi=α+βXi+2Zi+μi (b) Yi=α+βXi-βZi+μi 求出β的最小二乘估计值,并将结果与下面的三变量回归方程的最小二乘估计值作比较: (c) Yi=α+βXi+γZi+μi 你认为哪一个估计值更好?
第10题
通过原点的一元线性回归模型为
y=x+ε,ε~N(0,σ2).试由独立样本观测值(xi,yi)(i=1,2,…,n),采用最小二乘法估计,