题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6%,并且,所有的股票都有独立的公司特有(风险)因素,
假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6%,并且,所有的股票都有独立的公司特有(风险)因素,其标准差为45%。下面是优化的资产组合。
在这个经济体系中。试进行期望收益一贝塔关系的分析。
答案
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