题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
考虑多因素APT模型,有两个独立的经济因素,F1和F2,无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合:假设存在无套利机会,F1的因素资产组合的风险溢价应为__________。
A.3%
B.5%
C.6%
D.4%
答案
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A.3%
B.5%
C.6%
D.4%
第1题
A.7%
B.13.0%
C. 8.0%
D.9.2%
第2题
假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6%,并且,所有的股票都有独立的公司特有(风险)因素,其标准差为45%。下面是优化的资产组合。
在这个经济体系中。试进行期望收益一贝塔关系的分析。
第3题
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
第4题
A.23.0%
B.15.0%
C.13.5%
D.16.5%
第5题
A.6.5%
B. 6.8%
C.7.4%
D.6.0%
第6题
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
第7题
A.14%
B.9%
C.16.5%
D. 4%
第9题
A.0.8
B.1.13
C.1.25
D.1.56