题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
已知某种证券收益事的标准差为0.2.当前的市场组合收益率的标准差为0.5.两者之间的相关系数为0.5.则两者之间的协方差是()。
A.0.04
B.0.05
C.0.25
D.1.00
答案
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A.0.04
B.0.05
C.0.25
D.1.00
第1题
A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.6
第2题
A、 0.7
B、 0.4
C、 0.5
D、 0.6
第3题
第4题
第5题
A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1
第6题
A.0.018
B.0.038
C.0.054
D.0.07
第7题
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第8题
L和K的相关系数为0.5,L和N的相关系数为0.2,K和N的相关系数为0.3。L、K和N的证券组合中,L和K所占比重都为30%,N所占比重为40%,求该证券组合的预期收益率和标准差。