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题目内容
（请给出正确答案）
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
答案
更多“下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，错误的是()。”相关的问题
第1题
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
C.标准差度量投资的非系统风险
D.方差度量投资的系统风险和非系统风险
第2题
A、贝塔度量非系统风险，标准差度量总风险
B、贝塔度量系统性风险，标准差度量总风险
C、贝塔度量系统性和非系统性风险，标准差度量非系统性风险
D、贝塔度量系统性和非系统性风险，标准差度量系统性风险
第3题
A.一个证券的贝他系数越大，说明它的系统风险也就越大
B. 单个证券的报酬率变化对市场投资组合报酬率变化的灵敏程度
C. 反映单项资产非系统风险的大小
D. 某一证券的 值的大小反映了这种股票收益的变动与整个证券市场收益变动之间的相关关系
第4题
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第6题
下列关于非系统风险的表述，正确的是()。
A．非系统风险归因于整个市场的价格趋势和事件
B．非系统风险归因于某一投资企业特有的价格因素或事件
C．非系统风险不能通过投资组合得以分散
D．非系统风险通常是以贝塔系数进行衡量
第7题
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
第8题
A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B．单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大
C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
第9题
A.作为整体的市场投资组合的β系数为1
B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票贝塔系数的加权平均数
C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
第10题
A.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险
B.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险
C.贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度
D.贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
第11题
A.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险
B.贝塔值只测度系统风险，标准差测度整体风险
C.贝塔值只测度非系统风险，标准差测度整体风险
D.贝塔值测度非系统风险，标准差测度系统风险
