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第1题
验证主体应根据实际违约频率违约概率估值的准确性进行验证。验证主体应采用不少于两种方法分析实际违约频率与违约概率估值的吻合程度。（)
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第2题
验证主体应验证违约损失率估值考虑经济衰退的方法和程度。（)
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第3题
验证主体进行审慎性验证可通过统计方法比较违约概率估计值与实际违约频率，确保统计结果满足内部设定标准。（)
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第4题
根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0.03%中的较小值。（)
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第5题
验证主体应审核违约风险暴露估算的驱动因素的合理性，关注风险暴露估值过程中是否考虑到以下因素：影响借款人要求获取资金的因素、影响商业银行提供贷款的因素、可能作为借款人的其他资金来源的第三方态度和特定债项的性质等。（)
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第6题
交易对手信用风险=交易对手违约风险+信用估值调整风险。（)
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第7题
商业银行应明确押品估值（包括重估）的责任主体以及估值流程，包括发起、评估、确认等相关环节。对于外部估值情形，其评估结果应由外部审核确认（）
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第8题
初级法要求商业银行运用自身二维评级体系白行评估违约概率。（)
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第9题
验证开发数据集时，验证主体应评估违约债项样本是否有偏、是否包含违约情况相较多和已实现违约损失率相较高的年度数据、风险因素与评级或分池时所用风险因素是否有实质性差异、是否与违约概率所用违约定义保持一致。（)
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第10题
高级法要求商业银行运用自身客户评级评估每一等级客户违约概率。（)
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第11题
验证主体违约风险暴露验证应侧重于估计程序的评估。（)
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