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第1题
内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于,对于任何贷款的风险暴露,初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,而高级法要求商业银行自行估计违约概率。()
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第2题
高级法要求商业银行运用自身客户评级评估每一等级客户违约概率。()
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第3题
巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次()。
A.标准法,初级内部评级和高级内部评级
B.基本指标法,标准法,高级计量法
C.违约概率,违约损失,违约头寸
D.违约概率,违约损失,持有期限
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第4题
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测()等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
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第5题
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()
A.违约概率(PD)
B.违约损失率(LGD)
C.违约风险暴露(EAD)
D.期限(M)
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第6题
在IRB初级法中,下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。()
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.有效期限
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第7题
对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评价法,就必须自行评估违约损失率。()
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第8题
验证开发数据集时,验证主体应评估违约债项样本是否有偏、是否包含违约情况相较多和已实现违约损失率相较高的年度数据、风险因素与评级或分池时所用风险因素是否有实质性差异、是否与违约概率所用违约定义保持一致。()
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第9题
内部评级体系是基于巴塞尔新资本协议要求的()和()的二维评级。
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第10题
根据监管规定,商业银行可以采用权重法或者内部评级法计量信用风险加权资产。()
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