第1题
A.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
B.资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D.资产间收益若一些为负相关,而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
第4题
A.无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零
B.无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差
C.无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产
D.无风险资产与风险资产不相关
第5题
A.由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉,因而组合投资的风险只余下系统风险。
B.决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重
C.组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示
D.组合投资的风险既包括系统风险,也包括非系统风险
第8题
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产的风险可以充分抵消
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的相关性越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
第9题
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
第10题
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为—1时,投资两项资产的风险可以充分抵消
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的相关性越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大。