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[单选题]

当我们定义效用为U=E(r)-0.005Aσ2，考虑一资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，则最大的风险厌恶水平为()。

A.2.09

B.2.59

C.3.09

D.3.59

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发布时间：2021-07-21

更多“当我们定义效用为U=E（r)-0.005Aσ2，考虑一资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风”相关的问题

第1题

考虑一资产组合，其期望收益率为12％。标准差为18％。国库券的无风险收益率为7％。要使投资者与国库券相

比更偏好风险资产组合。则最大的风险厌恶程度为多少？

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第2题

某投资者的效用函数为：。国库券的收益率为6%，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。

某投资者的效用函数为：

。国库券的收益率为6%，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶程度不能超过多少？要使该投资者更偏好国库券，其风险厌恶程度不能低于多少？

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第3题

考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产所允许的最大风险厌恶系数是多少？

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第4题

某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为()。

A.53.85%

B.63.85%

C.46.15

D.-46.15%

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第5题

假设投资者有100万美元。在建立资产组合时有以下两个机会：a．无风险资产收益率为12％。b．风险资产收

益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是多少？

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第6题

无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为()。

A.15%

B.20%

C.0

D.17%

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第7题

你管理一种预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%，你决定将风险

资产组合的70%投入到你的基金中，另外30%投入到货币市场的短期国库券基金，该资产组合的预期收益率和标准差各是多少？

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第8题

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别是14%和20%，无风险收益率为8%，某投资者将自有资金100万中的40万投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则下列结论正确的有（)。

A.该投资组合的预期收益率为11.6%

B.该投资组合的标准差为12%

C.资本市场线的斜率为0.3

D.该投资组合的风险溢价为3.6%

E.该投资组合的投资者没有进行杠杆交易

F.该投资组合的投资者正在进行杠杆交易

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第9题

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％无风险利率为8％，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则()。

A.该投资组合的预期收益率为11．6％

B.该投资组合的标准差为12％

C.该投资组合是贷出投资组合

D.资本市场线的斜率为0．3

E.该投资组合的风险溢价为3．6％

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