考虑一资产组合，其期望收益率为12％。标准差为18％。国库券的无风险收益率为7％。要使投资者与国库券相

比更偏好风险资产组合。则最大的风险厌恶程度为多少？

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发布时间：2021-07-21

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第1题

当我们定义效用为U=E(r)-0.005Aσ2，考虑一资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，则最大的风险厌恶水平为()。

A.2.09

B.2.59

C.3.09

D.3.59

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第2题

某投资者的效用函数为：。国库券的收益率为6%，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。

某投资者的效用函数为：

。国库券的收益率为6%，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶程度不能超过多少？要使该投资者更偏好国库券，其风险厌恶程度不能低于多少？

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第3题

考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产所允许的最大风险厌恶系数是多少？

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第4题

假设投资者有100万美元。在建立资产组合时有以下两个机会：a．无风险资产收益率为12％。b．风险资产收

益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是多少？

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第5题

你的客户的风险厌恶程度为A=3．5 a．应将占总投资额的多少（y)投入到你的基金中？ b．你的

你的客户的风险厌恶程度为A=3．5 a．应将占总投资额的多少(y)投入到你的基金中？ b．你的客户的最佳资产组合的期望收益率与标准差各是多少？你估计一种消极资产组合(即所谓投资于模拟标准普尔500股票指数的风险性资产组合)的期望收益率为13％，同时标准差为25％，假定rf=8％。

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第6题

假设所有证券的期望收益率与标准差为已知（包括无风险借贷利率)。这种情况下所有投资者将会有同样

假设所有证券的期望收益率与标准差为已知(包括无风险借贷利率)。这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合。(正确还是错误？)

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第7题

在1999年，短期国库券（被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的

在1999年，短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12％，根据资本资产定价模型(证券市场线)。 a．市场资产组合的期望收益率是多少？ b．β值为0的股票的期望收益率是多少？ c．假定投资者正考虑买入一股股票,价格为40美元。该股票预计来年派发红利美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β值为0．5．该股票是被高估还是被低估了？

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第8题

考虑—风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000美元，概率相等，均为0．5；可供

选择的无风险国库券投资年利率为6％。 a．如果投资者要求8％的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b．假定投资者可以以a中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为多少？ c．假定现在投资者要求12％的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d．比较a和c的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系。投资者有什么结论？

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第9题

考虑以下你管理的风险资产组合和无风险资产的信息： E（rp)=11％；σp=15％；rf=5％o a．你的客

考虑以下你管理的风险资产组合和无风险资产的信息： E(rp)=11％；σp=15％；rf=5％o a．你的客户要把他的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中。才能使他的总投资期望收益率等于8％？他在风险资产组合P上投入的比例是多少？在无风险资产方面又是多少？ b．他的投资收益率的标准差是多少？ c．另一客户想要尽可能的得到最大的收益，同时又要满足你所限制的她的标准差不得大于12％的条件。哪个客户更厌恶风险？

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