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[主观题]

假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率，同时收取8%的年利率（半年计一次复利)，各名义本金

假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率，同时收取8%的年利率(半年计一次复利)，各名义本金为1000万元人民币。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月、 15个月的LIBOR利率分别为10%、15%、20%，上一次利息支付日的6个月LIBOR为10% (半年计一次复利)。分别用债券组合和远期利率协议给利率互换定价。

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发布时间：2021-07-21

更多“假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率，同时收取8%的年利率（半年计一次复利)，各名义本金”相关的问题

第1题

假设某利率互换的名义本金为100万美元，期限为1年，浮动利率按6个月的LIBOR计，固定利率的支付频率为每半年支付一次。目前市场上为期6个月和1年的LIBOR分别为9%和10%(均为半年计一次复利的年利率)，则互换利率(半年计一次复利的年利率)应定为()。

A.9.50%

B.9.98%

C.9.85%

D.10.52%

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第2题

某金融机构与公司x进行了一笔利率互换交易。在互换交易中，金融机构收入每年10％并同时支付6个月期

的LIBOR，互换的本金为10 000 000美元，互换期限为5年。支付的频率为6个月。假设公司X在第6个支付日违约(3年后)，此时对于所有的到期期限，利率为每年8％(每半年复利一次)。金融机构会有什么损失？假定在第2年年中时的6个月期LIBOR为每年9％。

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第3题

一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月期LIBOR利率与固定利率7％（每半年

一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月期LIBOR利率与固定利率7％(每半年复利一次)进行互换。对于所有期限的现金流互换，6个月期LIBOR，的买入卖出利率平均值为每年5％(连续复利)。在2个月前，6个月的LIBOR利率为每年4．6％。对于支付浮动利息的一方，这一互换的当前价值是多少？对于支付固定利息的另一方，互换的当前价值又是多少？

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第4题

假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%（均为连续复利).某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为8%,两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元.这笔互换还有3年的期限,每年交换一次利息,即期汇率为1美元=110日元.试分别运用债券组合和远期外汇组合计算此笔货币互换对该金融机构的价值.

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第5题

LIBOR零息曲线从即期到1．5年期为水平5％（连续复利)。2年期和3年期的每半年支付一次的互换利率分别

LIBOR零息曲线从即期到1．5年期为水平5％(连续复利)。2年期和3年期的每半年支付一次的互换利率分别为5．4％和5．6％。估计期限为2年、2．5年及3年的LIBOR零息利率(假定2．5年互换利率为2年及3年互换利率的平均值)。

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第6题

假定9个月期的LIBOR利率为每年8％，6个月期的LIBOR利率为每年7．5％（两个利率计算天数约定均为“实际

假定9个月期的LIBOR利率为每年8％，6个月期的LIBOR利率为每年7．5％(两个利率计算天数约定均为“实际天数／365”并连续复利)。估计在6个月后到期的3个月长度的欧洲美元期货报价。

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第7题

凌峰公司2007年1月1日向银行借入10000000元、年利率为LIBOR+10的浮动利率贷款，期限2年，利率每半年浮动一次。

由于凌峰公司的金融资产都是固定利率的，为了控制利率风险，凌峰公司决定与金融机构签订利率互换合同。2007年1月1日，凌峰公司与厦银金融公司签订了一项2年期的利率互换，根据约定，凌峰公司将向厦银金融公司支付名义本金为10000000元、固定利率为5%(年利率)的利息，而厦银金融公司则向凌峰公司支付名义本金相同、浮动利率为LIBOR+10的浮动利息。利息每6个月交换一次。2007年1月1日，LIBOR为4.9%。凌峰公司没有将互换合同指定为套期工具，而是作为一般的衍生工具进行会计核算。利率互换期间LIBOR的变化如下：

日期

LIBOR

2007年6月30日

2007年12月31日

2008年6月30日

2008年12月31日

4.84%

4.95%

5.08%

要求：

(1)计算互换合同在各个利息交换日的公允价值。在计算互换合同的公允价值时，假设现行浮动利率将在剩余的互换期间保持不变。

(2)编制凌峰公司在互换期间的所有会计分录。

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第8题

一个货币互换还有15个月的剩余期限，它是年率为10％，本金为2 000万英镑的利息与年率为6％、本金为3 0

00万美元的利息之间的互换。当前英国和美国的利率期限结构均为水平。如果互换今天成交，互换中的美元利率为4％，英镑利率为7％。所有的利率均为每年复利。当前的即期汇率(美元／英镑)为1．850 O。对于支付英镑的一方，这一互换的价值是多少？对于支付美元的一方，这一互换的价值又是多少？

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第9题

假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议，名义本金为10亿元，固定利率方的支付利率为9.55%，在协议签订时刻，各期限的即期利率如下表所示：期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8...

假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议，名义本金为10亿元，固定利率方的支付利率为9.55%，在协议签订时刻，各期限的即期利率如下表所示：期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 （a）计算该互换合约空头的价值。（b）计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗？（c）假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合，该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92，互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险，那么他应该如何操作？（互换的头寸方向和份数）

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