假定9个月期的LIBOR利率为每年8％，6个月期的LIBOR利率为每年7．5％（两个利率计算天数约定均为“实际

假定9个月期的LIBOR利率为每年8％，6个月期的LIBOR利率为每年7．5％(两个利率计算天数约定均为“实际天数／365”并连续复利)。估计在6个月后到期的3个月长度的欧洲美元期货报价。

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发布时间：2021-07-21

更多“假定9个月期的LIBOR利率为每年8％，6个月期的LIBOR利率为每年7．5％（两个利率计算天数约定均为“实际”相关的问题

第1题

假定6个月期、12个月期、18个月期、24个月期和30个月期的零息利率分别为每年4％、4．2％、4．4％、4．6％和4．8

％，利率以连续复利计算。估计一张面值为100美元的债券价格，该债券将在30个月后到期，债券的票面利率为每年4％，每半年付息一次。

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第2题

一个在6年后到期的3个月欧洲美元期货合约的报价为95．20。短期利率变化的标准差为每年1．1％。估计介

于未来第6年与第6．25年之间的LIBOR远期利率。

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第3题

某金融机构与公司x进行了一笔利率互换交易。在互换交易中，金融机构收入每年10％并同时支付6个月期

的LIBOR，互换的本金为10 000 000美元，互换期限为5年。支付的频率为6个月。假设公司X在第6个支付日违约(3年后)，此时对于所有的到期期限，利率为每年8％(每半年复利一次)。金融机构会有什么损失？假定在第2年年中时的6个月期LIBOR为每年9％。

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第4题

一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月期LIBOR利率与固定利率7％（每半年

一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月期LIBOR利率与固定利率7％(每半年复利一次)进行互换。对于所有期限的现金流互换，6个月期LIBOR，的买入卖出利率平均值为每年5％(连续复利)。在2个月前，6个月的LIBOR利率为每年4．6％。对于支付浮动利息的一方，这一互换的当前价值是多少？对于支付固定利息的另一方，互换的当前价值又是多少？

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第5题

已知：3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做

远期利率协议交易套期保值o 3月1日伦敦市场远期利率协议报价。FRA(3×9)为：6．50％／6．60％。求：①若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为7％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？ ②若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为6％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？

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第6题

已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做

远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA(3×6)为4.50%/4.60%。

求：①若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？

②若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？

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第7题

假定在过去的某一时间，某家公司进入一个以150万美元买100万英镑的远期合约。现在这一远期合约将在

6个月后到期。6个月期零息英镑债券的日波动率(价格在转换成美元后)为0．06％，6个月期零息美元债券的日波动率为0．05％。上述两种债券收益率的相关系数为0．8。当前的汇率为1．53。计算远期合约一天价值变化(以美元计算)的标准差。10天展望期99％的VaR为多少？在计算中假定英镑与美元6个月期的利率均为每年5％，这里的利率为连续复利。

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第8题

假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率，同时收取8%的年利率（半年计一次复利)，各名义本金

假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率，同时收取8%的年利率(半年计一次复利)，各名义本金为1000万元人民币。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月、 15个月的LIBOR利率分别为10%、15%、20%，上一次利息支付日的6个月LIBOR为10% (半年计一次复利)。分别用债券组合和远期利率协议给利率互换定价。

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第9题

假设300天期限的LIBOR，零息利率为4％，而对300天、398天和489天后到期的欧洲美元期货报价分别为95．8

3、95．62和95．48。计算398天和489天的LIBOR零息利率。为了便于计算，假设远期利率和期货利率没有差异。

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