题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
四种股票构成的一个投资证券组合,买入价、现价及股票数量资料如表10-9所示。计算该证券组合的价
A.97.20%
B.104.53%
C.107.69%
D.109.68%
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A.97.20%
B.104.53%
C.107.69%
D.109.68%
第1题
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-2所示,两种股票A、B构成一个证券组合,并且已知
、ρAB=0.8,试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
表10-2股票A、B的收益率分布情况 | |||
股票A | 股票B | ||
收益率rA(%) | 概率PA | 收益率rB(%) | 概率PB |
10 20 30 40 | 1/8 1/4 1/8 1/2 | 10 20 40 50 | 1/4 l/4 1/4 1/4 |
第2题
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示上题中的两种股票A、B构成一个证券组合,并且已知、ρAB=0.6,试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
表10-1股票A、B的收益率分布情况 | |||
股票A | 股票B | ||
收益率rA(%) | 概率PA | 收益率rB(%) | 概率PB |
10 20 30 | 1/3 1/3 1/3 | 5 25 30 | 1/3 1/3 1/3 |
第4题
要求:
(1)计算该证券组合的β系数。
(2)计算该证券组合的风险收益率。
(3)计算该证券组合的必要投资收益率。
第5题
要求:
(1)计算该证券组合的B系数;
(2)计算该证券组合的必要投资收益率。
第6题
计算该证券组合的β系数;
第7题
第8题
第9题
第10题
Fingroup基金投资组合的组成如表4-1所示。如果当年投资组合管理人将D股票全部卖出,并以50美元/股的价格购买了200000股E股票,并以25美元/股的价格购买了200000股F股票。投资组合的换手率是多少?