设有四种股票构成一个投资组合,其发行量与价格数据如下表所示。 试计算股票价格指数。
设有四种股票构成一个投资组合,其发行量与价格数据如下表所示。
试计算股票价格指数。
设有四种股票构成一个投资组合,其发行量与价格数据如下表所示。
试计算股票价格指数。
第3题
已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示:
年度 | A股票收益率(%) | B股票收益率(%) |
1 | 26 | 13 |
2 | 11 | 21 |
3 | 15 | 27 |
4 | 27 | 41 |
5 | 21 | 22 |
6 | 32 | 32 |
要求:
(1)分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。
(2)若股票A和股票B收益率的相关系数为0.3518,如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的组合收益率和标准差是多少?
第4题
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-2所示,两种股票A、B构成一个证券组合,并且已知
、ρAB=0.8,试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
表10-2股票A、B的收益率分布情况 | |||
股票A | 股票B | ||
收益率rA(%) | 概率PA | 收益率rB(%) | 概率PB |
10 20 30 40 | 1/8 1/4 1/8 1/2 | 10 20 40 50 | 1/4 l/4 1/4 1/4 |
第5题
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示上题中的两种股票A、B构成一个证券组合,并且已知、ρAB=0.6,试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
表10-1股票A、B的收益率分布情况 | |||
股票A | 股票B | ||
收益率rA(%) | 概率PA | 收益率rB(%) | 概率PB |
10 20 30 | 1/3 1/3 1/3 | 5 25 30 | 1/3 1/3 1/3 |
第6题
某公司要投资一种股票,现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8,所占的价值比例如下表所示:
当前股票A的风险收益率为7.5%,同期市场组合的收益率为10%,短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
要求:
(1)计算每种股票所占的价值比例;
(2)计算股票A的β系数;
(3)计算股票B和C的必要收益率;
(4)假设三种股票组成一个股票投资组合,则计算组合的β系数和组合的必要收益率。(结果保留小数点后两位)
第7题
各个因素的风险溢价分别是5.5%、4.2%和4.9%。如果你建立一个20%投资于股票A、20%投资于股票B、其余投资于股票C的投资组合,如果无风险利率是5%,你的组合的期望收益是多少?
第8题
某人投资了三种股票,这三种股票的方差——协方差矩阵如下表所示,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票I与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.3、0.4,则该股票投资组合的风险是()。
A.9.0
B.8.9
C.12.5
D.9.7
第9题
假设股票A和股票B的特征如下所示:
两只股票收益的协方差是0.001。 (1)假设一个投资者持有仅仅由股票A和股票B构成的投资组合。求使得该组合的方差最小化的投资比重wA和wB。(提示:两个比重之和必须等于1) (2)最小方差组合的期望收益是多少? (3)如果两只股票收益的协方差是一0.02,最小方差组合的投资比重又是多少? (4)第(3)中的组合的方差是多少?
第10题
设有四种组合逻辑电路,它们的输入波形(A、B、C、D)如下图(a)所示,其对应的输出波形分别为W、X、Y、Z,如图(b)所示,试分别写出它们的简化逻辑表达式。