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[单选题]

N种风险证券组合的有效组合是________。

A.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率

B.对给定风险水平有最高的预期收益率

C.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差

D.有最高风险和收益率

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发布时间：2021-07-21

更多“N种风险证券组合的有效组合是________。 A.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率”相关的问题

第1题

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%，其收益分别为15%和10%，则下列表述中正确的有（)。

A.投资组合的最高收益率不超过15%

B.投资组合的最低收益率不低于10%

C.投资组合的收益率有可能会高于15%

D.投资组合的收益率有可能会低于10%

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第2题

证券的预期收益率描述的是()。

A、证券收益率与指数收益率之间的关系

B、市场组合是风险证券的最优组合

C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D、由市场组合和无风险资产组成的组合

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第3题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第4题

表6－－－－4给出了三种证券以及它们在三种不同经济状况下的收益率和发生概率。要求：

表6----4给出了三种证券以及它们在三种不同经济状况下的收益率和发生概率。

要求： (1)计算每一种证券的预期收益率和标准差； (2)计算三种证券两两之间的相关系数； (3)假设某一投资组合由证券1和证券2组成，两者各占50％(均按市场价值计)。计算该投资组合的预期收益率和标准差。

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第5题

在对不同的证券或证券组合进行比较时，通常以( )作为依据。

A.证券的报价与预期收益率

B.证券的预期收益率与收益率的标准差

C.证券的报价与收益率的标准差

D.A、B、C三个因素都要考虑

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第6题

关于证券市场线和资本市场线的说法中,正确的是()。

A.资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系

B.证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系

C.证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系,而不像有效组合那样与标准差有线性关系

D.资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系

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第7题

下列关于投资组合的说法中，错误的是()。

A.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

D.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

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第8题

假设X证券的预期收益率为l0％，标准差为0．15；Y证券的预期收益率为16％，标准差为0．2；z证券的预期收益

率为18％，标准差为0．24；它们在证券组合中的比例分别为30％，20％，50％；x、Y之间的相关系数是0．5，x、z之间的相关系数是0．3，Y、z之间的相关系数是0．35，计算这个组合的预期收益率和标准差。

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第9题

某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为______。

A.15.3%

B.15.8%

C.14.7%

D.15.0%

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