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最优证券投资组合是有效集中风险最低的投资组合。（)

最优证券投资组合是有效集中风险最低的投资组合。( )

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发布时间：2021-07-21

更多“最优证券投资组合是有效集中风险最低的投资组合。（)”相关的问题

第1题

如何在风险资产的有效集中确定最优的投资组合？

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第2题

最优证券投资组合是指( )。

A.投资者效用无差异曲线与有效集曲线的切点

B.在有效集中收益最大的证券组合

C.有效集曲线的中点

D.在有效集中收益最小的证券组合

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第3题

对于一个风险偏好的投资者而言，其投资组合的有效边界和效用无差异曲线的切点，就是最优投资组合。()

对于一个风险偏好的投资者而言，其投资组合的有效边界和效用无差异曲线的切点，就是最优投资组合。( )

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第4题

关于最小方差组合，以下说法错误的是()。

A.是可行集合中风险最小的投资组合

B.是最优投资组合

C.是有效投资集合和非有效集合的分界点

D.属于有效投资集合

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第5题

下列有关证券投资组合风险的表述正确的是( )。

A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

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第6题

求最优投资组合一般遵循以下步骤：第一，找出投资者效用无差异曲线。第二，确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差，求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数，写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。

A.切点

B.交点

C.重叠线

D.重叠点

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第7题

关于证券投资组合理论的以下表述中,错误的是:

A.证券投资组合能消除全部风险

B.证券投资组合的证券种类越多，承担的风险越大

C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人对风险的态度不影响最佳风险组合

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