求最优投资组合一般遵循以下步骤:第一,找出投资者效用无差异曲线。第二,确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差,求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数,写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。
A.切点
B.交点
C.重叠线
D.重叠点
A.切点
B.交点
C.重叠线
D.重叠点
第1题
A.(1)(2)(3)
B.(2)(3)(4)
C.(3)(5)(6)
D.(3)(4)(6)
第2题
第3题
A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者是风险中性的
C.存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
第4题
A.最优组合应位于有效边界上
B.最优组合在投资者的每条无差异曲线上都有一个
C.投资者的无差异曲线和有效边界的切点只有一个
D.投资者的无差异曲线和有效边界的切点是投资者唯一的最优选择
第5题
A.投资者的无差异曲线和有效边界的切点只有一个
B.最优组合在投资者的每条无差异曲线上都有一个
C.投资者的无差异曲线和有效边界的切点是投资者唯一的最优选择
D.最优组合应位于有效边界上
第7题
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
第9题
A.1、 2、3、4
B.2、1、3、4
C. 1、4、2、3
D.2、4、1、3