题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
其他条件不变,股票欧式看涨期权的价格与下列因素正相关()。
A.股价
B.到期时间
C.执行价格
D.股价的波动性
答案
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A.股价
B.到期时间
C.执行价格
D.股价的波动性
第1题
A.2
B.2.13
C.2.76
D.2.81
第2题
A.看涨期权的价值上限是股价
B.看跌期权的价值上限是执行价格
C.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值
D.在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
第4题
第6题
以4美元买入看涨期权的投资者其利润是多少?以6美元买入看跌期权的投资者呢? a.40美元 b.45美元 c.50美元 d.55美元 e.60美元
第7题
第8题
A.涨到104美元
B.跌到90美元
C.涨到107美元
D.跌到96美元