题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差是0.16,与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的必要收益率为()。
A.9.02%
B.9.28%
C.10.28%
D.10.56%
答案
查看答案
A.9.02%
B.9.28%
C.10.28%
D.10.56%
第1题
A.9.02%
B.9.28%
C.10.28%
D.10.56%
第2题
甲公司证券组合的β系数;
第3题
无风险证券的收益率为6%,市场投资组合的收益率为12%。 要求: (1)计算市场风险溢价; (2)如果某一股票的p系数为0.8,计算该股票的预期收益率; (3)如果某股票的要求收益率是9%,则其β系数是多少。
第5题
第8题
第9题
A.9%
B.7%
C.10%
D.3%
第10题
A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值,测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献,也就是贝塔值
B.其他各项均正确
C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法
D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合