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[主观题]

假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准

差为0.25。则该基金P的夏普比率为（）。

A.0.7

B.0.3

C.1.4

D.0.6

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发布时间：2021-07-21

更多“假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准”相关的问题

第1题

假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%，标准差为0.5，一年短期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为()。

A.0.65

B.0.7

C.0.6

D.0.8

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第2题

你想用估价比率测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为19%。三种基金的平均收益率、残差的标准差和贝塔值如下：

估价比率测度最高的基金是_____。

A.基金C

B.基金A和B不分胜负都是最高

C.基金A

D.基金B

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第3题

假设投资者有100万美元。在建立资产组合时有以下两个机会：a．无风险资产收益率为12％。b．风险资产收

益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是多少？

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第4题

假设银行有5年期、零息票债券头寸100万元，面值为1402552元。该债券的到期收益率为7.00%。历史上该债券的平均收

益率为0.0%，标准差为12个基点，置信度水平为95%。试求：

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第5题

无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为()。

A.15%

B.20%

C.0

D.17%

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第6题

假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投

资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是()

A．10%

B．12%

C．19%

D．7%

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第7题

假定某项投资的β系数为1.5，无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其期望收益率为()。

A、15%

B、30%

C、25%

D、20%

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第8题

股票提供的期望收益率为18％，标准差为22％。黄金提供的期望收益率为l0％，标准差为30％。 a．根据黄

金在平均收益率和波动性上的明显劣势。有人会愿意持有它吗？如果有，图形表示这样做的理由。

b．由上面的数据。再假设黄金与股票的相关系数为1，回答a。画图表示为什么有人会或不会在他的资产组合中持有黄金。这一系列有关期望收益率、标准差、相关性的假设代表了证券市场的均衡吗？

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第9题

高树共同基金在过去5年的算术平均收益率是10.95%，几何平均收益率是10.29%。基金收益的标准差是8.49%。那么高

树基金的夏普比率是多少？假定在此期间无风险利率是5.2%。

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