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[主观题]

高树共同基金在过去5年的算术平均收益率是10.95%，几何平均收益率是10.29%。基金收益的标准差是8.49%。那么高

树基金的夏普比率是多少？假定在此期间无风险利率是5.2%。

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发布时间：2021-07-21

更多“高树共同基金在过去5年的算术平均收益率是10.95%，几何平均收益率是10.29%。基金收益的标准差是8.49%。那么高”相关的问题

第1题

你想用估价比率测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为19%。三种基金的平均收益率、残差的标准差和贝塔值如下：

估价比率测度最高的基金是_____。

A.基金C

B.基金A和B不分胜负都是最高

C.基金A

D.基金B

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第2题

假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准

差为0.25。则该基金P的夏普比率为（）。

A.0.7

B.0.3

C.1.4

D.0.6

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第3题

假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%，标准差为0.5，一年短期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为()。

A.0.65

B.0.7

C.0.6

D.0.8

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第4题

下面的数据可用于下列习题。一位养老基金管理人正在考虑三种共同基金。第一种是股基金，第二种

是长期政府债券与公司债券基金。第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：

基金的收益率之间的相关系数为0．10。

两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合收益率的期望值与标准差各是多少？

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第5题

以下哪个表述是正确的()。

A.风险组合的配置减少，夏普比率会降低

B.借入利率越高，有杠杆时夏普比率越低

C.无风险利率固定时，如果风险组合的期望收益率和标准差都翻倍，夏普比率也会翻倍

D.风险组合风险溢价不变，无风险利率越高，夏普比率越高

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第6题

一家共同基金公司提供一种安全的货币市场基金，其当前收益率为4.50%（0.045)，同一公司还提供高增长目标的股权

一家共同基金公司提供一种安全的货币市场基金，其当前收益率为4.50%(0.045)，同一公司还提供高增长目标的股权基金，历史上，其预期收益率达到20%(0.20)，标准差为0.25。

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第7题

国债基金收益与市场利益呈反向变化关系，即随着市场利率的上升，国债基金的收益率也将下降。（)

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第8题

你管理的股票基金的期望风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％。你的客户决定将60000美元

投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少？

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第9题

基金A的系统性风险是市场组合的2倍，收益率为8%，同期市场组合的收益率为5%，无风险收益率为3%，基金A的特雷诺比率为（)。

A.2%，其表现优于市场组合

B.2%，其表现差于市场组合

C.2.5%，其表现差于市场组合

D.2.5%，其表现优于市场组合

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