题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一分析家要用特雷纳与夏普比率评估完全由美国普通股构成的资产组合X,过去8年间该资产组合、由标准
普尔500指数测度的市场资产组合和美国国库券的平均年收益率情况见下表:
a.计算资产组合x与标准普尔500指数的特雷纳比率和夏普比率。简述根据这两个指标,资产组合x是超过、等于还是低于风险调整基础上的标准普尔500指数。 b.根据a中计算所得的相对于标准普尔500指数的资产组合x的业绩,简要说明使用特雷纳比率所得结果与夏普比率所得结果不符的原因。
答案
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