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[主观题]

计算按下列比重投资于国库券和标准普尔500指数的资产组合的期望收益与方差。

计算按下列比重投资于国库券和标准普尔500指数的资产组合的期望收益与方差。此题为多项选择题。请帮忙

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发布时间：2021-07-21

更多“计算按下列比重投资于国库券和标准普尔500指数的资产组合的期望收益与方差。”相关的问题

第1题

在目前的股利收益及预期的资本利得基础上。资产组合A与资产组合B的期望收益率分别为12％与16％。A的

贝塔值为0．7，而B的贝塔值为1．4，现行国库券利率为5％，而标准普尔500指数的期望收益率为13％。A的标准差每年为12％。而B的标准差每年为31％。而标准普尔500指数的标准差为18％。 a．如果你现在拥有市场指数组合，你愿意在你所持有的资产组合中加入哪一个组合？说明理由。 b．如果你只能投资于国库券和这些资产组合中的一种。你会如何选择？

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第2题

一分析家要用特雷纳与夏普比率评估完全由美国普通股构成的资产组合X，过去8年间该资产组合、由标准

普尔500指数测度的市场资产组合和美国国库券的平均年收益率情况见下表：

a．计算资产组合x与标准普尔500指数的特雷纳比率和夏普比率。简述根据这两个指标，资产组合x是超过、等于还是低于风险调整基础上的标准普尔500指数。 b．根据a中计算所得的相对于标准普尔500指数的资产组合x的业绩，简要说明使用特雷纳比率所得结果与夏普比率所得结果不符的原因。

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第3题

你的客户的风险厌恶程度为A=3．5 a．应将占总投资额的多少（y)投入到你的基金中？ b．你的

你的客户的风险厌恶程度为A=3．5 a．应将占总投资额的多少(y)投入到你的基金中？ b．你的客户的最佳资产组合的期望收益率与标准差各是多少？你估计一种消极资产组合(即所谓投资于模拟标准普尔500股票指数的风险性资产组合)的期望收益率为13％，同时标准差为25％，假定rf=8％。

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第4题

下面是两种股票的估计值：股票期望收益贝塔值 A

13 0．8 B 18 1．2 市场指数的标准差为22％。无风险收益率为8％。 a．股票A、B的标准差是多少？ b．假设按比例建立一个资产组合：股票A 0．30 股票B 0．45 国库券 0．25 计算此资产组合的期望收益、标准差、贝塔值及非系统标准差。

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第5题

某资产组合管理机构分析了60种股票。并以这60种股票建立了一个均方差有效资产组合。 a．为优化

资产组合，需要估计的期望收益、方差与协方差的值有多少？ b．如果可以认为股票市场的收益十分吻合于一种单指数结构。那么需要多少估计值？

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第6题

考虑历史数据，过去80年标准普尔500的平均年收益约为8%，标准差20%，当前短期国债利率为5%。（1)计

考虑历史数据，过去80年标准普尔500的平均年收益约为8%，标准差20%，当前短期国债利率为5%。

(1)计算组合期望收益和组合方差。投资比例如表6-1所示。

(2)计算效用水平，A=2，你得到什么结果？A=3呢？

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第7题

计算出最优风险资产组合下每种资产的比例以及期望收益与标准差。

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第8题

假设投资组合经理根据宏观和微观预测，得到如下一个输入表： a．计算各股票的期望超额收益、

假设投资组合经理根据宏观和微观预测，得到如下一个输入表：

a．计算各股票的期望超额收益、口值、残值方差是多少？

b．构建最优风险投资组合。

c．最优风险投资组合的夏普值？积极投资组合对它的贡献是多少？

d．假设投资者的风险厌恶系数A=2．8。对短期国库券和消极股票组合投资比例是多少？

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第9题

假定投资者有10000美元的资产组合，其中9000美元投资于股票X，1000美元投资于股票Y。投资者资产组合

的期望收益率是多少？

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