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[主观题]

在同一风险水平下能够令期望投资收益率()的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险()的

资产组合形成了有效市场前沿线。

A.最大,最大

B.最小,最小

C.最大,最小

D.最小,最大

答案
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更多“在同一风险水平下能够令期望投资收益率()的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险()的”相关的问题

第1题

投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。

A.在风险一定时,选择投资期望收益率最高的投资组合;

B.在风险一定时,选择投资期望收益率最低的投资组合;

C.在期望收益率一定时,选择投资风险最小的投资组合;

D.在期望收益率一定时,选择投资风险最大的投资组合。

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第2题

根据资产组合理论,在所有期望收益率水平相同的组合中,投资者会选择标准差()的组合。

A.最小

B.最大

C.等于零

D.无法判断

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第3题

理性投资者将按照以下原则进行投资组合的选择()。

A.在既定的预期收益下,选择最小的风险水平

B.在既定的风险水平下,选择最小预期收益的组合

C.在既定的风险水平下,选择最大预期收益的组合

D.在既定的预期收益下,选择最大的风险水平

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第4题

马科维茨有效集是指能同时满足预期收益率最大、风险最小的投资组合的集合。()
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第5题

“均值-方差”模型中,在有效前沿上的资产组合,是同等风险下期望收益最高的,也是同等收益预期下风险最小的。()
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第6题

证券组合的可行域中最小方差组合()。 A. 可供厌恶风险的理性投资者选择 B. 其期望收
证券组合的可行域中最小方差组合()。

A. 可供厌恶风险的理性投资者选择

B. 其期望收益率最大

C. 总会被厌恶风险的理性投资者选择

D. 不会被风险偏好者选择

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第7题

关于证券投资组合理论的以下表述中,错误的是:

A.证券投资组合能消除全部风险

B.证券投资组合的证券种类越多,承担的风险越大

C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大

D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,投资人对风险的态度不影响最佳风险组合

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第8题

马科维茨认为在同一期望收益前提下,最为有效的投资组合()。A.实际收益高B.实际收益低C.风险较高D.
马科维茨认为在同一期望收益前提下,最为有效的投资组合()。

A.实际收益高

B.实际收益低

C.风险较高

D.风险最小

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第9题

选择一个有效组合投资,就是确定()的投资。

A.当风险给定时它所提供的期望报酬率最高

B.当风险给定时它所提供的期望报酬率最低

C.当报酬给定时它所含有的风险最大

D.当报酬给定时它所含有的风险最小

E.无任何风险

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