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[多选题]

投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。

A.在风险一定时,选择投资期望收益率最高的投资组合;

B.在风险一定时,选择投资期望收益率最低的投资组合;

C.在期望收益率一定时,选择投资风险最小的投资组合;

D.在期望收益率一定时,选择投资风险最大的投资组合。

答案
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更多“投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是()。 A.在风险一定时,选择投资期望收益率最高的投资组合; B”相关的问题

第1题

选择一个有效组合投资,就是确定()的投资。

A.当风险给定时它所提供的期望报酬率最高

B.当风险给定时它所提供的期望报酬率最低

C.当报酬给定时它所含有的风险最大

D.当报酬给定时它所含有的风险最小

E.无任何风险

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第2题

在同一风险水平下能够令期望投资收益率()的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险()的
在同一风险水平下能够令期望投资收益率()的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险()的资产组合形成了有效市场前沿线。

A.最大,最大

B.最小,最小

C.最大,最小

D.最小,最大

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第3题

马科维茨投资组合理论的假设条件有()。

A.证券市场是有效的

B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制地借入和贷出

C.投资者都是风险规避的

D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

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第4题

求最优投资组合一般遵循以下步骤:第一,找出投资者效用无差异曲线。第二,确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差,求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数,写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。

A.切点

B.交点

C.重叠线

D.重叠点

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第5题

根据马柯威茨的证券组合理论,下列选项中投资者将不会选择()组合作为投资对象。

A.期望收益率18%、标准差32%

B.期望收益率12%、标准差16%

C.期望收益率11%、标准差20%

D.期望收益率8%、标准差11%

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第6题

若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷诺指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()

A.7.25%

B.8.25%

C.9.25%

D.10.25%

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第7题

马科维茨投资组合理论的假设条件不包括()。A.证券市场是有效的B.存在一种无风险资产,投资者可以不
马科维茨投资组合理论的假设条件不包括()。

A.证券市场是有效的

B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制的借入和贷出

C.投资者都是风险规避的

D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

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第8题

假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()

A、13%

B、11%

C、10%

D、12%

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第9题

你管理一个风险组合,期望收益率为18%,标准差28%,短期国债利率8%。(1)你的客户选择投资70%于你的
你管理一个风险组合,期望收益率为18%,标准差28%,短期国债利率8%。

(1)你的客户选择投资70%于你的基金,30%于短期国债。他组合的期望收益率和方差是多少?

(2)假设你的风险组合投资如表6-2所示。

那么你的客户的投资头寸是怎样的?

(3)你的组合报酬-波动性比率是多少?你客户的呢?

(4)画出你的组合的资本配置线,斜率是多少?

(5)假设你的客户投资于你的组合权重为y,期望收益率为16%。

a.y是多少?

b.你客户组合的收益标准差是多少?

(6)假设你的客户偏好在标准差不大于18%的情况下最大化期望收益率,那么他的投资组合是怎样的?

(7)你客户的风险厌恶系数为A=3.5,他如何投资?

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