最有资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合（）

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发布时间：2022-11-06

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第1题

两项资产组合的有效集是从最小方差点出发到最高期望收益率点为止的一条曲线，但多项资产组合的有效集则（是一个平面）。（）

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第2题

以下哪些是资产组合理论的假定（)。

A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合

B.投资者是不知足的和风险厌恶的

C.投资者选择期望收益率最高的投资组合

D.投资者选择风险最小的组合

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第3题

资产组合的期望收益率是组合中各项资产期望收益率的加权平均数，权数是资产组合中各项资产的投资额占资产组合全部投资额的比例。（)

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第4题

下列条件中，不是马克维茨证券投资组合理论的假设条件是（）。

A.证券市场是有效的，投资者能得知证券市场上各种证券收益和风险变动及其原因

B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C.投资者在追求效用最大市，都是风险规避的

D.投资者在期望收益率和风险的基础，上选择投资组合

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第5题

资产组合的期望收益率是组合中各项资产期望收益率的（)

A.和

B.差

C.乘积

D.加权平均数

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第6题

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金s的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金Ⅳ的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。正确的是（）。

A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%

B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%

C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%

D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%

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第7题

即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间期望收益率的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（)

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第8题

只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变（）

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第9题