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[判断题]

即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间期望收益率的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（)

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发布时间：2021-07-23

更多“即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间期望收益率的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。()”相关的问题

第1题

下列关于证券组合的说法中,正确的有（）

A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小

B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变

C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要

D.相关系数总是在-1~+1间取值

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第2题

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型：（1)画出期望收益率与β值

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型： (1)画出期望收益率与β值之间的关系图。 (2)市场组合的风险报酬率是多少？ (3)如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？ (4)如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8％，这一投资项目是否有正的净现值？ (5)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2％，这一证券的β值是多少？

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第3题

资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率

为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。

要求：

(1)计算资产组合M的标准离差率;

(2)判断资产组合M和N哪个风险更大？

(3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？

(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

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第4题

假设某投资组合有A、B、C三种证券，它们的β值分别为0.3、0.8、3，投资比例分别为60%、30%、10%，求在无风

险资产收益率为6%，市场证券组合期望收益率为10%时，三种证券以及该投资组合的期望收益率。

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第5题

假设你拥有一个风险资产组合，其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险，那么你的投资组合期望收益率为()

A、13%

B、11%

C、10%

D、12%

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第6题

某企业拟分别投资甲资产和乙资产，其中投资甲资产的期望收益率为10%，计划投资600万元，投资于乙资产的期望收益率为12%，计划投资400万元，则该组合投资收益率为( )。

A.11%

B.11.4%

C.22%

D.10.8%

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第7题

投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。

A.在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合；

B.在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合；

C.在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合；

D.在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。

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第8题

市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）

A.1

B.1.5

C.2

D.3

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第9题

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型：（1)市场组合的期

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？请回答上述问题并作简要的解释。

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