题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
已知某投资组合的必要收益率为22%,市场组合的平均收益率为13%,无风险收益率为3%,请根据资本资产定价模型计算这一组合的β系数。
答案
暂无答案
第5题
A.9.02%
B.9.28%
C.10.28%
D.10.56%
第6题
A.15%
B.20%
C.0
D.17%
第7题
A.该投资组合的预期收益率为11.6%
B.该投资组合的标准差为12%
C.资本市场线的斜率为0.3
D.该投资组合的风险溢价为3.6%
E.该投资组合的投资者没有进行杠杆交易
F.该投资组合的投资者正在进行杠杆交易
第8题
无风险证券的收益率为6%,市场投资组合的收益率为12%。 要求: (1)计算市场风险溢价; (2)如果某一股票的p系数为0.8,计算该股票的预期收益率; (3)如果某股票的要求收益率是9%,则其β系数是多少。
第11题
A.该投资组合的预期收益率为11.6%
B.该投资组合的标准差为12%
C.该投资组合是贷出投资组合
D.资本市场线的斜率为0.3
E.该投资组合的风险溢价为3.6%