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[多选题]

A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有()。

A.最低的期望报酬率为10%

B.最高的标准差为18%

C.最高的期望报酬率为12%

D.最低的标准差为14%

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发布时间：2022-01-28

更多“A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组”相关的问题

第1题

甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是12%，两个证券之间的相关系数为-0.5，下列相关表述中，正确的是（)。

A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券

B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券

C.该证券组合不存在无效集

D.该证券组合机会集是一条直线

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第2题

A、B两种证券的相关系数为0.3，期望报酬率分别为12%和10%，标准差分别为18%和15%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为()。

A.10.8%和13.10%

B.10.8%和15.36%

C.13%和13.12%

D.13%和13.10%

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第3题

根据变异系数法则，下列何种投资标的是最适合投资？（)

A.期望报酬率为12%，标准差10%

B.期望报酬率为12%，标准差20%

C.期望报酬率为10%，标准差10%

D.期望报酬率为10%，标准差20%

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第4题

甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效组合是()。

A.XR曲线

B.XRY曲线

C.RY曲线

D.X、Y点

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第5题

当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（)。

A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B.组合风险会小于加权平均风险

C.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

D.其投资机会集是一条直线

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第6题

甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效集是()。(2015年)

A.XR曲线

B.X、Y点

C.RY曲线

D.XRY曲线

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第7题

下列关于投资组合的说法中，错误的是（)。

A.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值

D.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

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第8题

假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。

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第9题

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）

A.3.8%

B.7.4%

C.5.9%

D.6.2%

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第10题

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法，正确的是（)。

A.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小

D.曲线上的点均为有效组合

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