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[单选题]

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）

A.3.8%

B.7.4%

C.5.9%

D.6.2%

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发布时间：2021-11-03

更多“完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）”相关的问题

第1题

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券B的期望收益率为

20%，标准差为8%。如果投资证券A和证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

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第2题

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为()

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

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第3题

证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为()。

A.16%

B.12.88%

C.10.26%

D.13.79%

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第4题

某投资组合有A、B两种证券，其期望投资收益率分别为12%和8%；其收益率的标准差均为9%；A、B两种证券的投资比重均为50%。在相关系数为0的情况下，投资组合的标准差为( )。

A.8.1%

B.7.8%

C.4.5%

D.6.4%

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第5题

假设X证券的预期收益率为l0％，标准差为0．15；Y证券的预期收益率为16％，标准差为0．2；z证券的预期收益

率为18％，标准差为0．24；它们在证券组合中的比例分别为30％，20％，50％；x、Y之间的相关系数是0．5，x、z之间的相关系数是0．3，Y、z之间的相关系数是0．35，计算这个组合的预期收益率和标准差。

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第6题

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为 27%。如果两个证券的相关系

数为0.7，则它们的协方差为()。

A．0.018

B．0.038

C．0.054

D．0.07

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第7题

根据马柯威茨的证券组合理论，下列选项中投资者将不会选择（）组合作为投资对象。

A.期望收益率18%、标准差32%

B.期望收益率12%、标准差16%

C.期望收益率11%、标准差20%

D.期望收益率8%、标准差11%

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第8题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第9题

构成投资组合的证券A和B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的

标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。( )

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第10题

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有（)

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

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