题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下哪个表述是正确的()。
A.风险组合的配置减少,夏普比率会降低
B.借入利率越高,有杠杆时夏普比率越低
C.无风险利率固定时,如果风险组合的期望收益率和标准差都翻倍,夏普比率也会翻倍
D.风险组合风险溢价不变,无风险利率越高,夏普比率越高
答案
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A.风险组合的配置减少,夏普比率会降低
B.借入利率越高,有杠杆时夏普比率越低
C.无风险利率固定时,如果风险组合的期望收益率和标准差都翻倍,夏普比率也会翻倍
D.风险组合风险溢价不变,无风险利率越高,夏普比率越高