题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
投资绩效的风险调整方法不包括（)。
A.詹森指数
B.博迪比率
C.特雷诺比率
D.夏普比率
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题目内容
（请给出正确答案）
A.詹森指数
B.博迪比率
C.特雷诺比率
D.夏普比率
答案
更多“投资绩效的风险调整方法不包括( )。”相关的问题
第5题
A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
第6题
a．计算资产组合x与标准普尔500指数的特雷纳比率和夏普比率。简述根据这两个指标，资产组合x是超过、等于还是低于风险调整基础上的标准普尔500指数。 b．根据a中计算所得的相对于标准普尔500指数的资产组合x的业绩，简要说明使用特雷纳比率所得结果与夏普比率所得结果不符的原因。
第9题
A.风险组合的配置减少，夏普比率会降低
B.借入利率越高，有杠杆时夏普比率越低
C.无风险利率固定时，如果风险组合的期望收益率和标准差都翻倍，夏普比率也会翻倍
D.风险组合风险溢价不变，无风险利率越高，夏普比率越高
