题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
考虑单因素APT模型,股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1
.0。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值为 ()
A.0.75
B.1
C.1.3
D.1.69
答案
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A.0.75
B.1
C.1.3
D.1.69
第1题
A.1.33
B.1.67
C. 1.5
D.2.00
第2题
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
第3题
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
第4题
A.6.5%
B. 6.8%
C.7.4%
D.6.0%
第5题
A.23.0%
B.15.0%
C.13.5%
D.16.5%
第6题
A.1.33
B.1.50
C.1.67
D.2.00
第7题