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[单选题]

考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。

A.1.10

B. 1.00

C.1.22

D.0.45

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发布时间：2021-07-21

更多“考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔”相关的问题

第1题

考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1. 5，它们的期望收益率分别为19%和24%。假设不存在套利机会，无风险利率为__________。

A.14%

B.9%

C.16.5%

D. 4%

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第2题

考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。

A.-1000美元

B.1000美元

C.0美元

D.2000 美元

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第3题

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1

.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为 ()

A．0.75

B．1

C．1.3

D．1.69

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第4题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。

A.7%

B.13.0%

C. 8.0%

D.9.2%

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第5题

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

这个资产组合的贝塔值为()。

A．0.8

B．1.13

C．1.25

D．1.56

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第6题

假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。

A.16%

B.14%

C.12%

D.15%

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第7题

考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。

A.1.33

B.1.67

C. 1.5

D.2.00

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第8题

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7－5所示，无风险利率为8%，则资产组合

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y()。

表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

A．都处于均衡状态

B．存在套利机会

C．都被低估

D．都是公平定价的

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第9题

根据资本资产定价模型。贝塔值为1．0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为：

A.在rM和rf之间

B.无风险利率rf

C.β(rM一rf)

D.市场期望收益率rm

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