考虑两种证券A和B，预期收益率分别为15%和20%，标准差分别为0.3和0.4。如果两种证券的相关系数如下，计算两种证

券等权数组合的标准差。

(1)0.9 (2)0 (3) -0.9

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发布时间：2021-07-21

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第1题

构成投资组合的证券A和B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的

标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。( )

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第2题

（上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B

(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少？该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少？

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第3题

某投资组合有A、B两种证券，其期望投资收益率分别为12%和8%；其收益率的标准差均为9%；A、B两种证券的投资比重均为50%。在相关系数为0的情况下，投资组合的标准差为( )。

A.8.1%

B.7.8%

C.4.5%

D.6.4%

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第4题

假设X证券的预期收益率为l0％，标准差为0．15；Y证券的预期收益率为16％，标准差为0．2；z证券的预期收益

率为18％，标准差为0．24；它们在证券组合中的比例分别为30％，20％，50％；x、Y之间的相关系数是0．5，x、z之间的相关系数是0．3，Y、z之间的相关系数是0．35，计算这个组合的预期收益率和标准差。

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第5题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第6题

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券B的期望收益率为

20%，标准差为8%。如果投资证券A和证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。