建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）。

第1题

建立在“一价原理”的基础上,认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是()

A.资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.有效市场假说

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第2题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

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第3题

在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）

A．“不满足假设”

B．“风险厌恶假设”

C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

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第4题

套利定价理论认为（)。

A.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

B.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

D.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

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第5题

下列关于证券投资组合的表述中，正确的有()。

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

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第6题

下列关于证券投资组合的表述中,正确的有（）

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

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第7题

下面关于投资组合的论述正确的是()。

A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均

C.两种证券完全相关时可以消除风险

D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应越大

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第8题

投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。

A.在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合；

B.在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合；

C.在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合；

D.在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。

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第9题

下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。

A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

C.两种证券完全相关时可以消除风险

D.当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险

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第10题

下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。

两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

投资组合能够分散掉的是非系统风险

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第11题

下列关于投资组合的表述，正确的是()。

A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均

C.两种证券完全正相关时可以消除风险

D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大

E.当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险

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