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[主观题]

a．有一贝塔值为0．8的共同基金，期望收益率为14％，如果rf=5％，你对市场组合的期望收益率为15％，那么应

该投资该基金吗？该基金的阿尔法值是多少？ b．由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合。如何才会具有和基金相同的贝塔值？说明这种消极投资组合和阿尔法值等于口中所求值的基金两者的期望收益有何不同？

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发布时间：2021-07-21

更多“a．有一贝塔值为0．8的共同基金，期望收益率为14％，如果rf=5％，你对市场组合的期望收益率为15％，那么应”相关的问题

第1题

假定借款受到限制。因此零贝塔资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17％。而零贝塔资产

组合的期望收益率为8％。贝塔值为0．6的资产组合的期望收益率是多少？

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第2题

根据资本资产定价模型。贝塔值为1．0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为：

A.在rM和rf之间

B.无风险利率rf

C.β(rM一rf)

D.市场期望收益率rm

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第3题

假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。

A.16%

B.14%

C.12%

D.15%

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第4题

在目前的股利收益及预期的资本利得基础上。资产组合A与资产组合B的期望收益率分别为12％与16％。A的

贝塔值为0．7，而B的贝塔值为1．4，现行国库券利率为5％，而标准普尔500指数的期望收益率为13％。A的标准差每年为12％。而B的标准差每年为31％。而标准普尔500指数的标准差为18％。 a．如果你现在拥有市场指数组合，你愿意在你所持有的资产组合中加入哪一个组合？说明理由。 b．如果你只能投资于国库券和这些资产组合中的一种。你会如何选择？

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第5题

Ch国际基金与EAFE市场指数的相关性为1．0。EAFE指数期望收益为11％，Ch国际基金的期望收益为9％，EAFE

国家的无风险收益率为3％。以此分析为基础。则Ch国际基金的隐含的贝塔值是多少？

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第6题

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型：（1)画出期望收益率与β值

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型： (1)画出期望收益率与β值之间的关系图。 (2)市场组合的风险报酬率是多少？ (3)如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？ (4)如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8％，这一投资项目是否有正的净现值？ (5)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2％，这一证券的β值是多少？

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第7题

下面是两种股票的估计值：股票期望收益贝塔值 A

13 0．8 B 18 1．2 市场指数的标准差为22％。无风险收益率为8％。 a．股票A、B的标准差是多少？ b．假设按比例建立一个资产组合：股票A 0．30 股票B 0．45 国库券 0．25 计算此资产组合的期望收益、标准差、贝塔值及非系统标准差。

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第8题

假定股市收益以市场指数为共同影响因素。经济体系中所有股票对市价指数的贝塔值为l，公司特有收益

都有30％的标准差。如果证券分析家研究了20种股票，结果发现其中有一半股票的阿尔法值为2％，而另一半股票的阿尔法值为一2％。假定分析家买进了100万美元等权重正阿尔法值的股票资产组合，同时卖空100万美元等权重负阿尔法值的股票资产组合。 a．确定期望收益(以美元计)。其收益的标准差为多少？ b．如果分析家验证了50种股票而不是20种。那么答案又如何？100种昵？

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第9题

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型：（1)市场组合的期

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？请回答上述问题并作简要的解释。

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