若某股票的贝塔系数小于1,则下列表述正确的是()
A.该股票市场风险大于整个市场股票的风险
B.该股票市场风险小于整个市场股票的风险
C.该股票市场风险等于整个市场股票的风险
D.该股票市场风险与整个市场股票的风险无关
A.该股票市场风险大于整个市场股票的风险
B.该股票市场风险小于整个市场股票的风险
C.该股票市场风险等于整个市场股票的风险
D.该股票市场风险与整个市场股票的风险无关
第1题
A、贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标
B、计算时间区间的变化不会影响贝塔系数
C、若某投资组合的贝塔系数小于0,说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致
D、贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
第4题
A.β系数越大,说明风险越小
B.某股票的β值等于零,说明此证券无风险
C.某股票的β值小于1,说明其风险小于市场的平均风险
D.某股票的β值等于1,说明其风险等于市场的平均风险
第6题
A.作为整体的市场投资组合的β系数为1
B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票贝塔系数的加权平均数
C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
第7题
A.A.贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
B.B.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
C.C.贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致
D.D.贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小
第8题
A.如果风险厌恶程度下降,则证券市场线的斜率会变小
B.该股票的贝塔系数为0.75
C.如果截距提高到10%,其他条件不变,则该股票的必要收益率提高到16%
D.该股票的贝塔系数为1.5
第9题
A、如果贝塔系数为负数,表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
B、如果贝塔系数等于1,表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C、如果贝塔系数小于1,表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
D、绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
第10题
A.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
B.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
C.当贝塔系数小于l时,投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险