下列条件下哪种组合的风险最低
A.两只股票完全正相关
B.两只股票不相关
C.两只股票有一定的负相关
D.两只股票完全负相关
A.两只股票完全正相关
B.两只股票不相关
C.两只股票有一定的负相关
D.两只股票完全负相关
第1题
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时,所有的风险都能被分散掉
第2题
A.该组合的非系统性风险能完全抵销
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
第3题
A.该组合的非系统性风险能完全抵消
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一种股票的收益
D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
第6题
A.该组合的非系统性风险能完全抵消
B.该组合的风险收益为零
C.该组合不能抵消任何非系统风险
D.该组合的投资收益为50%
第7题
要求:
(1)计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率。
(2)若A、B两只股票的投资价值比重为6:4。两只股票间相关系数为0.5,计算两只股票组合的收益率以及组合标准差。
(3)若公司对每只股票要求的收益率都在9%以上,并要求所有股票的标准离差率不超过0.7,那么应选择哪只股票?