题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
考虑一个风险组合,年末现金流为70000美元或200000美元,两者概率相等。短期国债利率为6%。a.如果追求风险溢价为8%,你愿意投资多少钱?b.期望收益率是多少?c.追求风险溢价为12%呢?
答案
查看答案
第1题
第2题
第3题
第4题
投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少?
第9题
(1)你的客户选择投资70%于你的基金,30%于短期国债。他组合的期望收益率和方差是多少?
(2)假设你的风险组合投资如表6-2所示。
那么你的客户的投资头寸是怎样的?
(3)你的组合报酬-波动性比率是多少?你客户的呢?
(4)画出你的组合的资本配置线,斜率是多少?
(5)假设你的客户投资于你的组合权重为y,期望收益率为16%。
a.y是多少?
b.你客户组合的收益标准差是多少?
(6)假设你的客户偏好在标准差不大于18%的情况下最大化期望收益率,那么他的投资组合是怎样的?
(7)你客户的风险厌恶系数为A=3.5,他如何投资?